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Los sistemas de trading o estrategias cuantitativas de trading tienen su origen en el análisis técnico, aunque se pueden aplicar también con ratios financieros de las empresas u otros inputs. En esta ocasión se muestra cómo se pueden aplicar las herramientas de la teoría moderan de carteras (Modern Portfolio Theory) empleando sistemas de trading en lugar de activos individuales. Se aplica un sistema de trading a un conjunto de activos y se analiza la reducción del ratio rentabilidad/riesgo así como el alisamiento de la curva de resultados o equity line.

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  • Datos.
  • Backtesting: Midiendo el Éxito del Sistema.

DETALLES

Alumnos 17
Tiempo 1 hora
Alcance

Introducir el concepto del coeficiente de correlación como medida estadística para analizar las relaciones lineales entre dos series temporales

Idioma

PROFESOR

Duración

1 hora

Objetivos

Introducir el concepto del coeficiente de correlación como medida estadística para analizar las relaciones lineales entre dos series temporales

Requisitos

No se exigen conocimientos previos