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Los sistemas de trading o estrategias cuantitativas de trading tienen su origen en el análisis técnico, aunque se pueden aplicar también con ratios financieros de las empresas u otros inputs. En esta ocasión se muestra cómo se pueden aplicar las herramientas de la teoría moderan de carteras (Modern Portfolio Theory) empleando sistemas de trading en lugar de activos individuales. Se aplica un sistema de trading a un conjunto de activos y se analiza la reducción del ratio rentabilidad/riesgo así como el alisamiento de la curva de resultados o equity line.

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  • Coeficiente de correlación aplicado al Trading
  • Diversificación con Sistemas de Trading
  • Diversificación con un activo y Multiples Sistemas
  • Diversificación con un Sistema y múltiples activos

DETALLES

Alumnos 18
Tiempo 1 hora
Alcance

Mostrar cómo se pueden aplicar las herramientas de la teoría moderna de carteras (Modern Portfolio Theory) empleando sistemas de trading en lugar de activos individuales

Idioma

PROFESOR

Duración

1 hora

Objetivos

Mostrar cómo se pueden aplicar las herramientas de la teoría moderna de carteras (Modern Portfolio Theory) empleando sistemas de trading en lugar de activos individuales

Requisitos

No se exigen conocimientos previos